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期市1秒爆震 分析师:程式设计要考量挂单变数

时间: 2019-07-19 14:04:39

期市1秒爆震 分析师:程式设计要考量挂单变数

台指期昨(3)日出现15秒内震荡千点的走势,法人仔细观察15秒内的交易单,找出多空交战最激烈的1秒内,有208笔约440口交易量,两笔交易的来回价差高达430点。法人说,盘中缺乏有效的挂单量与程式交易单恐怕是主因,交易人设计程式交易时,最好考虑现货开盘前,期货挂单量的变数。

台指期昨日在8点46分7秒成交208笔,最大价差也落在这一秒内的数笔交易内,其中,一笔交易由10,529点杀到10,313点,瞬间下跌216点;接着马上又由10,313点拉到10,530点,立即上涨217点;台指期的涨跌幅度惊人,成交口数仅1、2口,相对造成的盈亏有限。这一秒内的208笔成交单中,单笔台指期价差可达上涨217点、215点、157点、142点及110点,单笔台指期下跌价差也有跌216、215、143、130及90点。期货分析师说,这些成交单的价差大,但单笔成交口数多为个位数。

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法人分析,价差跳动如此剧烈,除了盘中委託买卖单数量少,有些价格档位根本没委託买卖单,所以会出「跳崖」式的成交单;此外,一秒成交208笔即可看到程式交易的积极度。

期货分析师说,多空双方在1秒内的攻防激烈下,期货交易人设计程式交易时,除须考量各种参数设定之外,一般交易人最好在期货开盘时的几分钟内,不要启动交易程式,以免受到行情剧烈波动影响;有些法人机构甚至等现货开盘一、二分钟才启动交易程式,也是避开这种风险。

台指期

新闻标题: 期市1秒爆震 分析师:程式设计要考量挂单变数
新闻标签: 前景(3)
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